Модели

AutoRegression

AutoRegression(C, A0, X{t}, A1, X{t-1} …)

  • C - постоянная,
  • A0 … An - коэффициенты регрессии,
  • X(t) … X(t-n) - значения ряда.

Применяется для построения пользовательской модели авторегрессии вида Прогноз = С + A0 X(t) + A1 X(t-1) + …

ExpMovingAverage

ExpMovingAverage(X{t}, X{t-1} …)

  • Аргументы - значения числового ряда

Применяется для построения пользовательской модели экспоненциально сглаженного скользящего среднего. Экспоненциально сглаженное скользящее среднее, в отличие от простого скользящего среднего придает последним наблюдениям более значимый вес, чем предпоследним, и т.д. Формула вычисления задается рекуррентным соотношением: EMA(t) = a X(t) + (1 - a) EMA(t-1), где EMA(k) - значение экспоненциально сглаженного скользящего среднего в точке k, a - параметр сглаживания, a = 2 / (n + 1), где n - ширина окна.

MovingAverage

MovingAverage(X{t}, X{t-1} …)

  • Аргументы - значения числового ряда

Применяется для построения пользовательской модели простого скользящего среднего в пользовательских моделях. Формула вычисления скользящего среднего: MA = (X(t) + … + X(t - n))/n.

results matching ""

    No results matching ""