Сглаживание

Описание

Компонент предназначен для сглаживания численных рядов данных и выделения трендовой составляющей. Для этих целей в нем можно использовать фильтр Ходрика-Прескотта или один из трех типов вейвлетов — вейвлеты Добеши, Койфлеты и CDF 9/7. Имеется возможность сглаживания рядов с пропущенными данными, при этом фильтр Ходрика-Прескотта подставляет вместо пропусков значения, которые обеспечивают максимальную гладкость в смысле функционала фильтра, а в случае вейвлет-сглаживания пропуски предварительно интерполируются линейно.

Пример

На данной диаграмме оранжевым цветом изображен график, соответствующий исходному ряду данных (динамика цен на нефть марки Brent), а синим — исходный ряд, обработанный компонентом Сглаживание с помощью фильтра Ходрика-Прескотта с параметром Lambda, равным 100.

Порты

Вход

  • Входной источник данных — таблица данных. Входные данные должны соответствовать следующим требованиям: тип данных поля должен быть целый или вещественный, вид данных — непрерывный.

Выход

  • Выходной набор данных — исходная таблица, к которой добавлены поля со сглаженными рядами; метки таких полей снабжены постфиксами _smoothed.

Мастер настройки

Предоставляет список численных полей, содержащихся во входной таблице. Поля, ряды которых требуется сгладить, следует отметить флагами, после этого в столбце Метод обработки для каждого выбранного поля можно задать метод сглаживания:

  • Фильтр Ходрика-Прескотта — имеет два взаимосвязанных параметра (одновременное редактирование параметров исключено), радиокнопки переключают на редактирование одного из них:
    • Параметр Lambda — основной коэффициент фильтра, с увеличением которого возрастает сглаживание ряда (при Lambda → ∞ итоговый ряд превращается в линейный тренд, а при Lambda = 0 ряд совпадает с исходным рядом). Может принимать значения вещественного типа в диапазоне [0.0625, 1026598E+8] с шагом 0.1. Значение 1026598E+8 рассчитано на основе максимального значения Периода сглаживания.
    • Период сглаживания — значение вещественного типа в диапазоне [2, 20000] с шагом 0.1. Значение по умолчанию — 39.7 (рассчитано на основе значения по умолчанию Lambda, равного 1600).
  • Вейвлет-сглаживание — тип вейвлета определяется радиокнопкой: Добеши, Койфлеты, CDF 9/7. Настройки всех вейвлетов идентичны:
    • Порядок вейвлета — определяет гладкость восстановленного ряда данных: чем меньше значение параметра, тем сильнее будут выражены «выбросы», и, наоборот, при больших значения параметра «выбросы» будут сглажены. Для вейвлета Добеши этот параметр может принимать значения от 1 до 10, для Койфлетов — от 1 до 5, вейвлетом CDF 9/7 этот параметр не используется.
    • Продолжение границ — метод устранения искажений на границах ряда при сглаживании:
      • Симметричное;
      • Антисимметричное;
      • Продолжение нулями;
      • Константное;
      • Периодическое;
      • Симметричное без крайней точки;
      • Антисимметричное без крайней точки.
    • Глубина разложения — определяет «масштаб» отсеиваемых деталей: чем больше эта величина, тем более «крупные» детали в исходных данных будут отброшены. Использование слишком больших значений глубины разложения может привести к потере полезной информации из-за слишком большой степени «огрубления» данных. Параметр может принимать значения от 1 до 10.